Convenção de data de valor forex

Data de validade.
O que é uma "data de valor"
Uma data de valor é uma data futura usada para determinar o valor de um produto que flutua no preço. Normalmente, você verá o uso de datas de valor na determinação do pagamento de produtos financeiros e contas em que haja possibilidade de discrepâncias devido a diferenças no momento da avaliação. Esses produtos financeiros incluem contratos de câmbio à frente, contratos de opções e os juros a pagar ou a receber em contas pessoais.
A data de valor também é referida como "valuta".
BREAKING DOWN 'Valor Data'
Data Valor em Banca.
Quando um beneficiário apresenta um cheque no banco, o banco credita a conta do beneficiário. No entanto, pode levar dias até que o banco receba os fundos do banco do pagador, assumindo que o pagador e o beneficiário tenham contas com diferentes instituições financeiras. Se o beneficiário tiver acesso aos fundos imediatamente, o banco receptor corre o risco de registrar um fluxo de caixa negativo. Para evitar esse risco, o banco estimará o dia em que receberá o dinheiro da instituição pagadora e manterá os fundos na conta do beneficiário até o dia esperado de recebimento. Com efeito, o banco publicará o valor do depósito por um par de dias, após o qual o beneficiário pode usar os fundos. A data em que os fundos são liberados é referida como a data-valor.
Da mesma forma, quando uma transferência bancária é feita de uma conta em um banco para uma conta em outro banco, a data do valor é a data em que o fio entrante fica disponível para o banco receptor e seu cliente.
Data do valor na negociação.
Quando existe a possibilidade de discrepâncias devido a diferenças no momento da avaliação de ativos, a data de valor é usada. Na negociação de Forex, a data de valor é considerada como a data de entrega em que as contrapartes de uma transação concordam em liquidar suas respectivas obrigações fazendo pagamentos e transferindo a propriedade. Devido às diferenças nos fusos horários e nos atrasos no processamento do banco, a data de valor para negociações manuais em moedas estrangeiras geralmente é definida dois dias após a transação ter sido acordada. A data de valor é o dia em que as moedas são negociadas, e não a data em que os comerciantes concordam com a taxa de câmbio.
A data de valor também é usada no mercado de títulos para calcular os juros acumulados em uma obrigação. O cálculo dos juros acumulados leva em consideração três datas-chave: data de negociação, data de liquidação e data de valor. A data de negociação é a data em que uma transação foi executada. A data de liquidação é a data em que uma transação foi concluída. A data de valor geralmente é, mas não sempre, a data de liquidação. A data de liquidação só pode cair em um dia útil - se um título foi negociado na sexta-feira (data de negociação), a transação será considerada completa na segunda-feira, e não no sábado. A data de valor pode cair em qualquer dia, conforme visto no cálculo dos juros acumulados, que leva em consideração todos os dias de um determinado mês.
A data de valor também é usada na avaliação de títulos de cupom que fazem pagamentos de juros semestrais. Por exemplo, no caso das obrigações de poupança, o interesse é composto semanalmente, de modo que a data de valor é de seis em seis meses. Isso remove qualquer incerteza para os investidores, uma vez que seus cálculos de pagamentos de juros serão os mesmos do governo.

O que é uma data de valor?
Definição da data de valor. Uma data de valor ou data de vencimento é a data em que as contrapartes de uma transação financeira concordam em liquidar suas respectivas obrigações trocando pagamentos e direitos de propriedade. A data de valor típica para um comércio Forex Spot é de dois dias úteis. A Spot Trade in Forex é uma compra ou venda de uma moeda estrangeira no Spot Market na Taxa Spot para entrega imediata ou entrega # 8220; no local & # 8221 ;, em oposição a uma data no futuro. Os contratos pontuais são tipicamente limpos e resolvidos eletronicamente. A Spot Trade em moedas estrangeiras geralmente é negociada com uma data de valor de & # 8220; 2 dias e uma convenção internacional devido a diferenças de fuso horário e a necessidade de os bancos se comunicarem transfronteiras para realizar a transação. Ocasionalmente, uma data de valor de 1 dia e # 8221; pode ser alcançado quando o comércio completo estiver próximo ou dentro do mesmo fuso horário, como acontece com os negócios de USD para o dólar canadense do peso mexicano. Se uma posição for deixada aberta durante a noite, um corretor de forex normalmente reativará a data do valor dois dias úteis fechando e reabrindo a posição ao mesmo preço, impedindo assim a entrega real da moeda. O Spot Market representa quase 35% do volume total trocado no mercado cambial.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Convenção de data de valor Forex
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Trocas de Forex: com que fuso horário são especificadas as datas de troca e valor?
Ao receber uma data de valor de D da contraparte para uma negociação em NZD / USD, D é assumido como sendo.
data D em Auckland data D em Nova York data D na data UTC D em algum fuso horário arbitrário.
Há muitas referências on-line ao mercado perto de ser 7 horas da Auckland para negociações NZD / USD, mas não consigo encontrar nenhum lugar que descreva a convenção para qual fuso horário as datas de troca e valor (que são apenas datas cruas, sem horário ou fuso horário qualificação) são especificados. Além disso, o tipo FIX para este campo em um Relatório de Execução simplesmente diz que é uma "data de mercado local"; não está claro se isso significa "o mercado local para a moeda principal" ou "o mercado local da contraparte".
Isso importa porque, ao calcular a exposição, você precisa determinar o horário do fim do mercado do UTC pelo qual o comércio deve ser reconciliado. Desde que Auckland é.
16 horas antes de Nova York, é importante saber se a data de valor da contraparte é "data em Auckland" versus "data em outro lugar".
Esse tipo de pergunta é exatamente por que o ponto FX leva T + 2 a liquidar.
Exatamente por que você está procurando uma convenção é, eu diria, porque tudo depende das convenções que seus parceiros comerciais usam. Você precisa se referir ao provedor de quem você está recebendo os dados.
Para mim, a data de negociação é provavelmente a hora do mecanismo de precificação do fornecedor que serve o mercado local. Se o motor de precificação estiver classificando NZD / USD fora de Nova York, a data de negociação seria especificada no tempo NYK. Dessa forma, podemos executar a história do preço do comércio em uma data posterior.
Semelhante aos cálculos da data de valor, ao ajustar os preços à vista pelos pips diretos, deve ser, novamente, a hora local do mecanismo de precificação de taxa de juros. Então, um preço de 1 semana a partir de NYK tem um cálculo de data de NYK.
Poderia ser interessante quando a mesa da taxa de juros é classificada fora de Cingapura, mas a mesa do ponto ainda está sendo classificada fora da NYK.
Mas a data de valor não é necessariamente a data de liquidação. Deve ser, porque é assim que você conhece o montante com o qual resolver. Mas o tempo de corte para liquidação depende do banco. Eu acho que seu banco deve confirmar o fuso horário pelo qual eles esperam ser creditados por você. Ou você deve pagar a penalidade por liquidação tardia.
Eu acho que tudo se resume às bancadas podem funcionar em um fuso horário diferente para as mesas de preços.

Compreender Transações Spot Forex.
As transações cambiais pontuais são simplesmente aquelas que são negociadas para entrega na data do valor pontual. Historicamente, o termo & # 8220; spot & # 8221; provavelmente evoluiu a partir da frase & # 8220; no local & # 8221 ;. Isso basicamente implicava que as moedas estavam sendo negociadas para entrega imediata, o que significava dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas na prática.
Muitas pessoas que desejavam negociar moedas anteriormente se voltaram para o mercado de futuros de câmbio no passado que permitiam negociar em quantidades menores. No entanto, com o relativamente recente advento da negociação on-line de forex através de corretores de Forex de varejo, o mercado de Forex de mercado altamente líquido agora está disponível para especuladores ainda menores para negociar moedas em.
O Spot Market.
De acordo com a terminologia de mercado forex comum, um negócio de moeda corrente feito para o ponto de valor é comumente conhecido como transação, negócio ou comércio no local. O mercado à vista é onde as moedas são compradas ou vendidas contra outras moedas de acordo com o preço vigente para esta data de valor popular.
O mercado de transações no local é o maior dos mercados de câmbio, representando cerca de 30% do volume de negócios, e eleva-se 24 horas do domingo no Sydney, aberto às 5:00 da manhã, na sexta-feira, no fechamento de Nova York.
Em um comércio à vista, as duas contrapartes do acordo concordarão com uma taxa de câmbio ou taxa de câmbio e um montante na data da transação para a troca de moedas ocorrerá na data do valor spot.
Quando a data do valor do ponto chega, uma das partes envia o montante acordado de uma moeda para a outra parte e, por sua vez, recebe o valor acordado da outra moeda.
Um montante, geralmente expresso na moeda base, geralmente é definido no momento da transação no local, enquanto o segundo valor, geralmente o valor da moeda do contador, é calculado a partir da taxa de câmbio acordada.
Valor do ponto.
O valor do ponto é geralmente dois dias úteis a partir da data da transação para qualquer par de moedas, exceto USD / CAD, que entrega em apenas um dia útil, de acordo com as convenções do mercado forex.
Além disso, embora as transações eletrônicas agora possam permitir a entrega quase instantânea de moedas depois de uma transação de câmbio ter lugar, a convenção do mercado cambial de geralmente esperar dois dias úteis para entregar as moedas continua a persistir.
A Taxa de Câmbio Spot.
A taxa de câmbio à vista, ou a taxa em que as moedas podem ser trocadas por valor, é o preço mais negociado e negociado no mercado, no qual um determinado par de moedas pode ser trocado. Muitas vezes flutua consideravelmente ao longo do tempo, e geralmente apresenta o maior risco para uma posição cambial.
A taxa de câmbio no local também tem grande significado porque constitui a base subjacente para a avaliação de praticamente todos os derivativos de divisas, incluindo forex forwards outrights, futuros de moeda e opções de moeda.
A taxa de câmbio no local geralmente será expressa em quantas unidades da contra-moeda são necessárias para comprar uma unidade da moeda base.
Um exemplo da taxa de câmbio à vista do valor do Euro em relação ao Dólar dos Estados Unidos seria de 1.2000 para o par de divisas EUR / USD, onde o Euro é a moeda base e o Dólar dos Estados Unidos é a contra-moeda. Isso implica para um comerciante de forex que US $ 1,20 seriam necessários para comprar um euro por valor em dois dias úteis.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Por que o par de moedas EUR / USD não é cotado como USD / EUR?
Em um par de moedas, a primeira moeda no par é chamada de moeda base e a segunda é denominada moeda de cotação.
Os pares de moeda podem ser separados em dois tipos, diretos e indiretos. Em uma cotação direta, a moeda doméstica é a moeda base, enquanto a moeda estrangeira é a moeda da cotação. Uma cotação indireta é exatamente o contrário: a moeda estrangeira é a moeda base e a moeda doméstica é a moeda da cotação. Para um comerciante americano, a cotação EUR / USD é indireta. Assim, por exemplo, uma cotação de 0,80 EUR / USD significaria que 1 EUR custaria US $ 0,80.

Estratégias de negociação automatizadas associadas.
Estrategias de negociação swing do Etf.
Convenção de data de valor Forex.
Introdução As datas de valor são a convenção de datas que os negócios da FX estabelecem, i. As datas do spot para CAD cruzam e. Negociações de Forex É possível liquidar transacções em datas diferentes da data do spot, valor em que caso a taxa será ajustada data-limite pontos para compensar o diferencial de taxa de juros entre o valor das moedas negociadas. Além da data do forex, existem vários períodos padrão de tenores em que é possível liquidar o comércio forex FX. Os diplomas da convenção são calculados a partir da data do local em vez da data da data de negociação. Também é possível valorizar qualquer convenção de data de valor em qualquer tenor padrão. Isso significa que a hora local do rollout de data de valor varia ao longo do ano, dependendo das convenções de horário de verão, da seguinte forma: Com efeito a partir do horário de verão Horário do valor da data de roteiro Londres Nova York Auckland GMT não-NZD GMT NZD Londres não-NZD Londres NZD NY NZD Auckland não-NZD 2º domingo de março GMT EDT NZDT Certas moedas latino-americanas ARS, CLP e MXN são uma exceção a isso. Moedas árabes Considerando que as moedas da maioria dos países não podem se liquidar em um sábado e domingo, a maioria das moedas árabes não pode namorar em Valor e Sábado. A convenção de mercado no mercado interbancário para moedas árabes é convenção de que a data do local para as negociações de quarta-feira é tomada forex, segunda-feira. Para AED, BHD, EGP, KWD, OMR e QAR, a data do local para os negócios de quinta-feira também é considerada segunda-feira, porque isso ainda deixa dois dias úteis para cada moeda no par. Sexta e segunda-feira para a Convenção, e domingo e segunda-feira para a moeda do valor. Isso significa que terça-feira nunca é uma data local em moedas de convenção e só pode ser marcado como uma data quebrada. As exceções a esta regra são SAR e JOD, onde a data do local para os negócios de quinta-feira é levada a ser terça-feira, efetivamente fazendo um fim de semana de três dias sexta-feira, sábado e domingo para fins de data de valor. Em tais casos, a liquidação da data do pagamento, o pagamento do USD é sempre para a vantagem do forex, pelo qual o banco recebe a Convenção do seu cliente no Valor, mas fecha USD para o cliente na segunda-feira. O valor normal é que a data do forex às vezes pode aparecer como esperado em relação à data de negociação. Por exemplo, para um cliente na data de Nova York Sendo um carimbo de data / hora, a data de negociação não muda no momento do lançamento do valor da data. Alguns sistemas incluem um campo de data de troca adicional para indicar a data de negociação efetiva para fins de cálculo da data de valor, i. Este campo adicional não deve incorporar um tempo, apenas uma data, e normalmente não é exibido para os compradores de preços. Fontes de dados de férias Há, por exemplo, muitos fornecedores de dados de férias para calcular datas de valor. Em quase todos os desktops do FX em bancos ao redor do mundo, podem ser vistos os calendários de feriados de papel fornecidos pela Copp Clark. Os seus dados também estão disponíveis em formato eletrônico no GoodBusinessDay.
Valorização do contrato a prazo FX.
3 pensamentos sobre & ldquo; data de valor Forex convenção & rdquo;
Uma tese é normalmente entre 15.000 e 20.000 palavras ou 70 páginas.
Ao mesmo tempo, as igrejas ortodoxas são muito ativas com um grande rebanho que consiste não apenas em velhos babushkas (avós) como na época soviética, mas na maioria jovens.
Embora eu pense que este artigo faz muitos pontos positivos sobre como as pessoas poderosas colocam seus trajes e atuam para influenciar os impotentes em votar para eles, para ganharem ainda mais poder e influência, acho que podemos ter feito uma suposição que faz isso análise fatalmente falha.